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净值跌破预警线 百亿私募“双线”设置引热议

2022-04-28 14:42:25 来源:深圳商报

年内A股市场波动明显,多只私募基金产品净值下滑。

数据(已成立,未到期且有净值)显示,目前有4176只股票策略私募产品的净值低于0.8元的传统预警线,其中2199只产品的净值低于0.7元的传统止损线。在本月更新过净值的股票策略私募产品中,有1331只产品的净值跌破预警线,其中721只的净值跌破止损线,占比达54.17%。

以上1331只跌破预警线的股票策略私募产品中,有143只来自百亿规模私募机构的产品净值跌破0.8元的预警线,其中21只产品跌破止损线。具体来看,汉和资本,高毅资产,淡水泉投资,正圆投资,东方港湾等几家知名百亿私募旗下均有产品净值不足0.8元。目前也有部分百亿私募的产品未设置预警线,止损线,无清盘风险。

受年内市场波动影响,多家私募机构业绩不佳。私募排排网数据显示,今年一季度,115家百亿私募机构的平均收益-9.14%,仅有10家百亿私募取得正收益,首尾业绩相差29.81%。值得注意的是,10家正收益的百亿私募中,股票策略私募管理人仅3家。

不少私募机构因“双线”(即预警线,止损线)设置进行了主动或被动地减仓,不久前就有渠道人士称百亿级量化私募灵均投资旗下部分产品净值跌破0.85元的预警线,按照基金合同约定需要进行减仓操作。本月8日股票私募仓位指数为74.25%,环比下降1.16%,并创下年内新低,也远低于今年来股票私募仓位指数75.32%的平均水平。

在百亿级私募屡屡传出产品净值跌破预警线的背景下,私募基金“双线”设置引发市场热议。有业内人士认为,尽管“双线”设置能将持有人亏损限制在一定范围内,但若市场出现快速下跌,私募机构会陷入被动,产品可能遭遇“强卖”,跌破止损线后会被强平。有消息称已有头部私募机构开始与持有人协商将预警线和止损线降低,部分私募希望下调至0.7元与0.65元。

(记者 詹钰叶)

关键词: 股票策略私募产品 跌破预警线 私募机构 私募基金

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